В любой операционной системе на основе Windows NT (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7) инициализация жестких дисков проводится через раздел "Администрирование" (Administrative tools) в Панели управления.

Откройте Пуск-> Настройка -> Панель Управления -> Администрирование -> Управление Компьютером -> Управление Дисками, там вы увидите, что у вас в системе есть неинициализированный диск.

Поставьте курсор мыши слева на панель инициализации и инициализируйте его. Скорее всего, как только вы зайдете в раздел "Управление дисками", операционная система сама "вдруг" вспомнит, что неплохо бы этот диск инициализировать и предложит это сделать. После инициализации его можно разбивать на партиции, форматировать и т.п.

Диски продают неинициализированными, потому что есть другие операционные системы, кроме Windows, в которых файловая система на диске не FAT (FAT16, FAT32) и не NTFS.

Лучше форматировать в NTFS - эта файловая система более устойчива к внезапному выключению питания при экстренном отключении USB диска.